神州信息金融市场风险管理系统助力银行风险管理能力提升

2023/3/2 15:16:00

为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济的质效，银保监会立足于我国银行业实际情况，结合国际监管深入推进后危机时期监管改革的最新成果《巴塞尔协议3》，对旧《资本办法》进行修订，于2023年2月18日中国银保监会会同中国人民银行对外发布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，自2024年1月1日起施行。

新标准法（FRTB）通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求，取代原基于头寸和资本系数的简单做法。

图：FRTB标准法

征求意见稿提出对于资产规模或者交易账簿规模较小的银行，在满足一定前提下，可经监管批准后使用简化的FRTB标准法。简化标准法计量基本沿袭旧的管理办法的计量思路并进行简单调整。

图：FRTB简化标准法

征求意见稿限制了内部模型的使用，且完善内部模型验证程序，降低内部模型的套利空间。具体而言，征求意见稿重构了内部模型法，采用预期尾部损失（ES）方法替代风险价值（VaR）方法，捕捉市场波动的肥尾风险。

图：FRTB内模法

监管政策的变化要求银行机构必须在短时间内完成FRTB业务系统的建设，无论从业务的复杂性还是金融科技自主可控等角度来看，FRTB系统的建立绝非一蹴而就，无论是实施周期还是开发难度，都是银行机构现阶段所面对的难点。

神州信息整合多年实施成果，依托公司先进的技术平台，自主研发具有独立知识产权的金融市场风险管理系统软件，目前已在中信银行、光大银行、华融湘江银行、广发银行、北京银行等多家银行落地实施、投产。

Sm@rtMRS产品可为金融机构提供自主可控的市场风险资本计量的完整解决方案，建模功能的强拓展性满足了用户当前和未来对整体市场的风险分析和管理需要，将跨资产覆盖和多样的风险估值技术结合，使用统一的风险/回报分析框架，可贯穿每个业务领域进行风险分析和投资损益分析，支持前台和中台全面市场的风险分析和交易决策，在满足监管合规的前提下，进一步提升银行自身的风险管理水平。